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Ben Messaoud, Samia

Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules

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Audience : Adulte - Grand Public
Le Pitch
PrésentationCe travail est consacré à l'estimation de la valeur à risque par la méthode de copule. La première partie est une exploration de la théorie des valeurs extrêmes. Nous décrivons la modélisation du risque et la volatilité des actifs. La deuxième partie présente une version GJR-GARCH des copules pour analyser la dépendance asymétrique, qui mesure les relations complexes non-linéaires parmi les rendements des indices boursiers. Nous présentons une méthode de mesure de VAR basées sur la théorie des valeurs extrêmes et la théorie des copules. Les résultats trouvés montrent que les méthodes basées sur les copules permettent de mieux modéliser la structure de dépendance et donnent des estimations des risques meilleurs. Afficher moinsAfficher plus

Ben Messaoud, Samia

Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules

43,90 €
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PrésentationCe travail est consacré à l'estimation de la valeur à risque par la méthode de copule. La première partie est une exploration de la théorie des valeurs extrêmes. Nous décrivons la modélisation du risque et la volatilité des actifs. La deuxième partie présente une version GJR-GARCH des copules pour analyser la dépendance asymétrique, qui mesure les relations complexes non-linéaires parmi les rendements des indices boursiers. Nous présentons une méthode de mesure de VAR basées sur la théorie des valeurs extrêmes et la théorie des copules. Les résultats trouvés montrent que les méthodes basées sur les copules permettent de mieux modéliser la structure de dépendance et donnent des estimations des risques meilleurs. Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules: Mesure de risque de portefeuille pendant la période de crise financière
Auteur
Ben Messaoud, Samia
Editeur
UNIV EUROPEENNE
Format
Poche
Publication
05 février 2023
Audience
Adulte - Grand Public
Pages
52
Taille
22 x 15 x 1 cm
Poids
85
ISBN-13
9786203441864

Auteur

Ben Messaoud, Samia
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Livré entre : 30 juillet - 4 août
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