Rendement et volume d'activité des marchés énergétiques

Name: Rendement et volume d'activité des marchés énergétiques
Brand: El Arbi Madani, Mohamed
SKU: NW-9786138449911
Price: 39.9 EUR
Availability: InStock

Audience : Adulte - Grand Public

Le Pitch

Littérature française

PrésentationDans un cadre multifractal, nous avons étudié les propriétés statistiques des rendements intra-journaliers (5-min) des marchés de pétrole et de gaz afin de révéler l'effet de la crise financière de 2008 sur les deux marchés. De plus, nous avons analysé la nature de la corrélation croisée qui existe entre le rendement et le volume d'activité dans les deux marchés. Les résultats empiriques montrent que la corrélation croisée dans chaque paire de série prix-volume est multifractale dans les deux marchés. Par ailleurs, les résultats empiriques montrent qu'il y a un comportement persistant de la corrélation croisée quelque soit l'amplitude des fluctuations. En conclusion, nos résultats s'avèrent importants pour les investisseurs et les décideurs politiques. Du point de vue des investisseurs le marché de gaz semble beaucoup plus complexe et plus risqué que le marché de pétrole. De plus, il existe de la persistance dans la relation rendement-volume, autrement dit, si le volume d'activité augmente alors on a plus de chance que le prix va augmenter. Du point de vue des décideurs politiques, il faut tenir compte de l'effet d'une crise financière sur les prix des marchés énergétiques. Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet

Rendement et volume d'activité des marchés énergétiques: Une contribution au débat à travers l'approche multifractale

Auteur

Editeur

Format

Broché

Publication

01 janvier 2019

Audience

Adulte - Grand Public

Pages

84

Taille

22.9 x 15.2 x 0.5 cm

Poids

137

ISBN-13

9786138449911

El Arbi Madani, Mohamed

Rendement et volume d'activité des marchés énergétiques

39,90 €

Le Pitch

Littérature française

PrésentationDans un cadre multifractal, nous avons étudié les propriétés statistiques des rendements intra-journaliers (5-min) des marchés de pétrole et de gaz afin de révéler l'effet de la crise financière de 2008 sur les deux marchés. De plus, nous avons analysé la nature de la corrélation croisée qui existe entre le rendement et le volume d'activité dans les deux marchés. Les résultats empiriques montrent que la corrélation croisée dans chaque paire de série prix-volume est multifractale dans les deux marchés. Par ailleurs, les résultats empiriques montrent qu'il y a un comportement persistant de la corrélation croisée quelque soit l'amplitude des fluctuations. En conclusion, nos résultats s'avèrent importants pour les investisseurs et les décideurs politiques. Du point de vue des investisseurs le marché de gaz semble beaucoup plus complexe et plus risqué que le marché de pétrole. De plus, il existe de la persistance dans la relation rendement-volume, autrement dit, si le volume d'activité augmente alors on a plus de chance que le prix va augmenter. Du point de vue des décideurs politiques, il faut tenir compte de l'effet d'une crise financière sur les prix des marchés énergétiques. Afficher moinsAfficher plus