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Optimisation de portefeuille d'actions en finance

Audience : Adulte - Grand Public
Le Pitch
La théorie du portefeuille à la Markovitz s'inscrit dans le cadre de la théorie classique de gestion du portefeuille d'actions financières. Cette théorie s'appuie sur le paradigme espérance-variance: Le risque d'un portefeuille est apprécié par la variance de sa rentabilité. L'investisseur souhaite obtenir l'espérance de rentabilité la plus forte au prix de la variance la plus faible. Cette analyse aboutit essentiellement aux résultats suivants : - les portefeuilles efficients sont ceux qui maximisent l'espérance de la rentabilité pour une variance donnée - par l'effet de diversification. Afficher moinsAfficher plus

Optimisation de portefeuille d'actions en finance

39,90 €
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Le Pitch

La théorie du portefeuille à la Markovitz s'inscrit dans le cadre de la théorie classique de gestion du portefeuille d'actions financières. Cette théorie s'appuie sur le paradigme espérance-variance: Le risque d'un portefeuille est apprécié par la variance de sa rentabilité. L'investisseur souhaite obtenir l'espérance de rentabilité la plus forte au prix de la variance la plus faible. Cette analyse aboutit essentiellement aux résultats suivants : - les portefeuilles efficients sont ceux qui maximisent l'espérance de la rentabilité pour une variance donnée - par l'effet de diversification. Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Optimisation de portefeuille d'actions en finance
Format
Broché
Publication
01 juillet 2018
Audience
Adulte - Grand Public
Pages
64
Taille
22.9 x 15.2 x 0.4 cm
Poids
108
ISBN-13
9786138408130
Livré entre : 31 juillet - 5 août
Disponible chez le fournisseur
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