Théorèmes limites pour les champs et les suites stationnaires réels

Audience : Adulte - Grand Public

Le Pitch

Littérature française

Cette thèse aborde le principe d'invariance pour les champs de variables aléatoires dépendantes et le théorème limite central pour les suites de différences de martingale. Elle démontre que le principe d'invariance de Dedecker n'est pas valide pour des moments d'ordre p, mais reste vrai avec des moments exponentiels. Elle met en évidence les conditions nécessaires pour le théorème limite local des différences de martingale et la lenteur de convergence dans le théorème limite central de Billingsley-Ibragimov. Enfin, elle propose une application statistique des inégalités de type Kahane-Khintchine. Afficher moinsAfficher plus

Théorèmes limites pour les champs et les suites stationnaires réels

39,00 €

Le Pitch

Littérature française

Cette thèse aborde le principe d'invariance pour les champs de variables aléatoires dépendantes et le théorème limite central pour les suites de différences de martingale. Elle démontre que le principe d'invariance de Dedecker n'est pas valide pour des moments d'ordre p, mais reste vrai avec des moments exponentiels. Elle met en évidence les conditions nécessaires pour le théorème limite local des différences de martingale et la lenteur de convergence dans le théorème limite central de Billingsley-Ibragimov. Enfin, elle propose une application statistique des inégalités de type Kahane-Khintchine. Afficher moinsAfficher plus