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Gning, Lucien Diégane

Modèles linéaires généralisés et extensions

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Audience : Adulte - Grand Public
Le Pitch
Ce travail de thèse se concentre sur l'étude des modèles linéaires généralisés (GLM) et des modèles linéaires généralisés hiérarchiques (HGLM), en particulier ceux traitant des données de comptage. Il présente des conditions nécessaires et suffisantes pour l'existence et l'unicité des estimateurs des meilleures valeurs (EMV) des paramètres de différents types de modèles de régression de Poisson et binomiale négative. Une condition suffisante est également donnée pour l'existence des EMV des paramètres du HGLM Poisson-gamma avec des variables explicatives indépendantes du temps. Le document montre comment, dans le cadre de la tarification a posteriori en assurance non-vie, le HGLM binomiale négatif-bêta permet de modéliser la corrélation entre les nombres successifs de sinistres d'un individu, contrairement au HGLM Poisson-gamma, ce qui entraîne des différences significatives dans les tarifs calculés. Enfin, des simulations sur des portefeuilles d'assurance automobile mettent en lumière l'importance du choix du modèle dans le cadre de la tarification a posteriori. Afficher moinsAfficher plus

Gning, Lucien Diégane

Modèles linéaires généralisés et extensions

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Le Pitch

Ce travail de thèse se concentre sur l'étude des modèles linéaires généralisés (GLM) et des modèles linéaires généralisés hiérarchiques (HGLM), en particulier ceux traitant des données de comptage. Il présente des conditions nécessaires et suffisantes pour l'existence et l'unicité des estimateurs des meilleures valeurs (EMV) des paramètres de différents types de modèles de régression de Poisson et binomiale négative. Une condition suffisante est également donnée pour l'existence des EMV des paramètres du HGLM Poisson-gamma avec des variables explicatives indépendantes du temps. Le document montre comment, dans le cadre de la tarification a posteriori en assurance non-vie, le HGLM binomiale négatif-bêta permet de modéliser la corrélation entre les nombres successifs de sinistres d'un individu, contrairement au HGLM Poisson-gamma, ce qui entraîne des différences significatives dans les tarifs calculés. Enfin, des simulations sur des portefeuilles d'assurance automobile mettent en lumière l'importance du choix du modèle dans le cadre de la tarification a posteriori. Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Modèles Linéaires Généralisés Et Extensions: Utilisation Pratique en Assurance Non-vie
Auteur
Gning, Lucien Diégane
Editeur
UNIV EUROPEENNE
Format
Poche
Publication
17 décembre 2012
Audience
Adulte - Grand Public
Pages
148
Taille
22 x 15 x 15 cm
Poids
228
ISBN-13
9786131506086

Auteur

Gning, Lucien Diégane
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