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Calcul des grecs et des sensibilités des stratégies financières

Audience : Adulte - Grand Public
Le Pitch
PrésentationPour prévoir l'évolution dela valeur d'un portefeuille d'options, le calcul des sensibilités par rapport aux différents paramètres de marché -les grecs- constitue un véritable obstacle pour le gestionnaire, particulièrement lorsqu'il est question d'options exotiques "path-dependent". Ce travail, qui s'appuie sur la méthode de la Différentiation Algorithmique en mode Adjoint conjuguée aux simulations de Monte Carlo, propose un calcul optimal, précis et en temps réel des sensibilités des portefeuilles. Réalisé dans les bureaux de NATIXIS, il a été ensuite généralisé aux stratégies de gestion dynamique des portefeuilles financiers en "delta hedging" ("Constant Mix", "Average Down", "Trend Following"). Cet ouvrage met à la portée des professionnels ainsi que les chercheurs, à travers l'élaboration rigoureuse d'un résultat au clic, une méthode intéressante de gestion des risques financiers. Afficher moinsAfficher plus

Calcul des grecs et des sensibilités des stratégies financières

49,90 €
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Le Pitch

PrésentationPour prévoir l'évolution dela valeur d'un portefeuille d'options, le calcul des sensibilités par rapport aux différents paramètres de marché -les grecs- constitue un véritable obstacle pour le gestionnaire, particulièrement lorsqu'il est question d'options exotiques "path-dependent". Ce travail, qui s'appuie sur la méthode de la Différentiation Algorithmique en mode Adjoint conjuguée aux simulations de Monte Carlo, propose un calcul optimal, précis et en temps réel des sensibilités des portefeuilles. Réalisé dans les bureaux de NATIXIS, il a été ensuite généralisé aux stratégies de gestion dynamique des portefeuilles financiers en "delta hedging" ("Constant Mix", "Average Down", "Trend Following"). Cet ouvrage met à la portée des professionnels ainsi que les chercheurs, à travers l'élaboration rigoureuse d'un résultat au clic, une méthode intéressante de gestion des risques financiers. Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Calcul des grecs et des sensibilités des stratégies financières: En temps réel par la combinaison des méthodes de Différentiation Algorithmique en mode Adjoint et Monte Carlo
Auteur
Format
Broché
Publication
18 mars 2014
Audience
Adulte - Grand Public
Pages
116
Taille
22.9 x 15.2 x 0.7 cm
Poids
182
ISBN-13
9783841795816
Livré entre : 31 juillet - 5 août
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