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Calculs stochastiques et évaluation des options

Audience : Adulte - Grand Public
Le Pitch
Ce livre présente différentes méthodes mathématiques pour évaluer le juste prix théorique d'un contrat d'options. Il aborde notamment les modèles de Black&Scholes, de Cox-Ross&Rubinstein et la méthode Monte-Carlo, en les comparant à travers la construction d'algorithmes. Les codes des programmes sont développés en langage C++. Afficher moinsAfficher plus

Calculs stochastiques et évaluation des options

28,90 €
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28,90 €

Le Pitch

Ce livre présente différentes méthodes mathématiques pour évaluer le juste prix théorique d'un contrat d'options. Il aborde notamment les modèles de Black&Scholes, de Cox-Ross&Rubinstein et la méthode Monte-Carlo, en les comparant à travers la construction d'algorithmes. Les codes des programmes sont développés en langage C++. Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Calculs Stochastiques et Evaluation des Options: Comparaison des Modèles Cox-Ross & Rubinstein, Monte-Carlo et Black & Scholes
Format
Poche
Publication
11 mars 2014
Auteur
Feshakova, Natalia
Auteur
Kossaï, Ines
Audience
Adulte - Grand Public
Pages
76
Taille
22 x 15 x 15 cm
Poids
126
ISBN-13
9783841793263

Auteur

Livré entre : 1 janvier - 6 janvier
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