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La calibration du modèle Nelson-Siegle-Svensson

Audience : Adulte - Grand Public
Le Pitch
PrésentationCe travail consiste essentiellement en une étude du modèle paramétrique Nelson-Siegle-Svensson (NSS) pour la construction et la prévision de la courbe des taux de rendement. Nous avons tout d'abord déterminé les paramètres de ce modèle à l'aide des méthodes d'optimisation, et ceci en minimisant, par la méthode des moindres carrés, l'écart entre la courbe zéro-coupon et la courbe NSS. Ensuite, nous avons procédé à une modélisation de l'historique des paramètres NSS afin d'expliquer la dynamique de la courbe des taux en utilisant l'analyse en composantes principales. Et enfin, nous avons adopté l'approche des séries chronologiques en vue d'anticiper les paramètres du modèle NSS , et ceci en nous basant sur les processus VARMA (Vector Autorégressif Moyenne Mobile). Afficher moinsAfficher plus

La calibration du modèle Nelson-Siegle-Svensson

35,90 €
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Le Pitch

PrésentationCe travail consiste essentiellement en une étude du modèle paramétrique Nelson-Siegle-Svensson (NSS) pour la construction et la prévision de la courbe des taux de rendement. Nous avons tout d'abord déterminé les paramètres de ce modèle à l'aide des méthodes d'optimisation, et ceci en minimisant, par la méthode des moindres carrés, l'écart entre la courbe zéro-coupon et la courbe NSS. Ensuite, nous avons procédé à une modélisation de l'historique des paramètres NSS afin d'expliquer la dynamique de la courbe des taux en utilisant l'analyse en composantes principales. Et enfin, nous avons adopté l'approche des séries chronologiques en vue d'anticiper les paramètres du modèle NSS , et ceci en nous basant sur les processus VARMA (Vector Autorégressif Moyenne Mobile). Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
La calibration du modèle Nelson-Siegle-Svensson: Un outil précieux pour la construction et la prévision de la courbe des taux de rendement
Format
Poche
Publication
16 décembre 2014
Audience
Adulte - Grand Public
Pages
64
Taille
22 x 15 x 0.4 cm
Poids
108
ISBN-13
9783841743336
Livré entre : 30 juillet - 4 août
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