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Modélisation: Evaluation des Options et Gestion des Risques Financiers

Audience : Adulte - Grand Public
Le Pitch
Ce livre compare les modèles à volatilité stochastique avec les modèles neuronaux pour l'évaluation des options européennes et la gestion des risques financiers, en se basant sur des données réelles. Il présente en détail les approches de modélisation et de calibration, ainsi que les outils de la finance stochastique. L'ouvrage aborde également la résolution numérique des équations différentielles des modèles, les simulations de Monte Carlo et la modélisation neuronale. Il explique également le calcul des Greeks et de l'erreur de couverture dans le cadre de stratégies dynamiques. Afficher moinsAfficher plus

Modélisation: Evaluation des Options et Gestion des Risques Financiers

64,90 €
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Le Pitch

Ce livre compare les modèles à volatilité stochastique avec les modèles neuronaux pour l'évaluation des options européennes et la gestion des risques financiers, en se basant sur des données réelles. Il présente en détail les approches de modélisation et de calibration, ainsi que les outils de la finance stochastique. L'ouvrage aborde également la résolution numérique des équations différentielles des modèles, les simulations de Monte Carlo et la modélisation neuronale. Il explique également le calcul des Greeks et de l'erreur de couverture dans le cadre de stratégies dynamiques. Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Modélisation: Evaluation des Options et Gestion des Risques Financiers: Modèles à Volatilité Stochastique Versus Modèles Neuronaux
Auteur
Format
Broché
Publication
27 janvier 2016
Audience
Adulte - Grand Public
Pages
624
Taille
22.9 x 15.2 x 3.5 cm
Poids
904
ISBN-13
9783841678874
Livré entre : 1 janvier - 6 janvier
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