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Equation differentielle stochastique retrograde en finance

Audience : Adulte - Grand Public
Le Pitch
Les équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR) sont un domaine mathématique complexe introduit en 1973 par J.-M. Bismut. Ce livre, basé sur les travaux de E. Pardoux et S. Peng, explore l'existence et l'unicité des solutions non linéaires des EDSR. Il se concentre sur l'évaluation et la couverture des options financières européennes et américaines dans un marché complet, en utilisant les EDSR. Le modèle de Black-Scholes, créé en 1973, est le cadre privilégié pour décrire la dynamique du marché. Cette théorie a des applications directes en finance, en aidant à déterminer les prix des options et en développant des stratégies de couverture. Afficher moinsAfficher plus

Equation differentielle stochastique retrograde en finance

35,89 €
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Le Pitch

Les équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR) sont un domaine mathématique complexe introduit en 1973 par J.-M. Bismut. Ce livre, basé sur les travaux de E. Pardoux et S. Peng, explore l'existence et l'unicité des solutions non linéaires des EDSR. Il se concentre sur l'évaluation et la couverture des options financières européennes et américaines dans un marché complet, en utilisant les EDSR. Le modèle de Black-Scholes, créé en 1973, est le cadre privilégié pour décrire la dynamique du marché. Cette théorie a des applications directes en finance, en aidant à déterminer les prix des options et en développant des stratégies de couverture. Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Équation différentielle stochastique rétrograde en finance
Format
Broché
Publication
01 novembre 2018
Audience
Adulte - Grand Public
Pages
72
Taille
22.9 x 15.2 x 0.4 cm
Poids
120
ISBN-13
9783841617057

Auteur

Livré entre : 3 juillet - 8 juillet
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