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Active Credit Portfolio Management

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Le Pitch
La mise en place de l'euro en 1999 a marqué le début du développement d'un marché du crédit en euros très liquide et hétérogène, qui dépasse 350 milliards d'euros en ce qui concerne les obligations d'entreprises en circulation. En conséquence, le trading du risque de crédit et la gestion de portefeuille de crédit ont gagné considérablement en importance. Le livre montre comment optimiser, gérer et couvrir des portefeuilles de crédit liquides, en appliquant des instruments dérivés innovants. Dans le contexte de la structure très complexe des dérivés de crédit, le livre explique comment mettre en œuvre des concepts d'optimisation de portefeuille en utilisant des paramètres pertinents pour le crédit, et des approches de base de Markowitz ou plus sophistiquées (par exemple, la Value at Risk conditionnelle, l'optimisation Omega) pour répondre aux besoins spéciaux d'une gestion active de portefeuille de crédit, à la fois sur une base de titres individuels et de portefeuille (en tenant compte de la corrélation des défauts dans un cadre de modèle de risque de crédit). Cela inclut des stratégies appropriées pour analyser l'impact des flux d'informations pertinents pour le crédit (actualités macro- et micro-économiques, actions de notation, etc.). Comme les crédits ressemblent à des instruments liés aux actions, nous mettons également en lumière comment mettre en œuvre des stratégies dette-capital, qui sont basées sur une approche modifiée de Merton. Le livre est incontournable pour les gestionnaires de portefeuille de crédit de fonds et de compagnies d'assurance, ainsi que pour les gestionnaires de portefeuille bancaire, les traders de crédit dans les banques d'investissement, les acteurs multi-actifs dans les fonds spéculatifs et les contrôleurs de risque. Afficher moinsAfficher plus

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Le Pitch

La mise en place de l'euro en 1999 a marqué le début du développement d'un marché du crédit en euros très liquide et hétérogène, qui dépasse 350 milliards d'euros en ce qui concerne les obligations d'entreprises en circulation. En conséquence, le trading du risque de crédit et la gestion de portefeuille de crédit ont gagné considérablement en importance. Le livre montre comment optimiser, gérer et couvrir des portefeuilles de crédit liquides, en appliquant des instruments dérivés innovants. Dans le contexte de la structure très complexe des dérivés de crédit, le livre explique comment mettre en œuvre des concepts d'optimisation de portefeuille en utilisant des paramètres pertinents pour le crédit, et des approches de base de Markowitz ou plus sophistiquées (par exemple, la Value at Risk conditionnelle, l'optimisation Omega) pour répondre aux besoins spéciaux d'une gestion active de portefeuille de crédit, à la fois sur une base de titres individuels et de portefeuille (en tenant compte de la corrélation des défauts dans un cadre de modèle de risque de crédit). Cela inclut des stratégies appropriées pour analyser l'impact des flux d'informations pertinents pour le crédit (actualités macro- et micro-économiques, actions de notation, etc.). Comme les crédits ressemblent à des instruments liés aux actions, nous mettons également en lumière comment mettre en œuvre des stratégies dette-capital, qui sont basées sur une approche modifiée de Merton. Le livre est incontournable pour les gestionnaires de portefeuille de crédit de fonds et de compagnies d'assurance, ainsi que pour les gestionnaires de portefeuille bancaire, les traders de crédit dans les banques d'investissement, les acteurs multi-actifs dans les fonds spéculatifs et les contrôleurs de risque. Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Active Credit Portfolio Management: A Practical Guide to Credit Risk Management Strategies
Editeur
Wiley Vch
Format
Relié
Publication
13 décembre 2005
Pages
581
Taille
23.8 x 16.3 x 4 cm
Poids
992
ISBN-13
9783527501984
Livré entre : 24 juillet - 27 juillet
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