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Dehache, David

PRODUITS DERIVES DE CREDIT

  • PRODUITS DERIVES DE CREDIT
Audience : Adulte - Haut niveau
Le Pitch
Présentation de l'éditeur En permettant la déconnexion entre la gestion du risque de marché et la gestion du risque de crédit, les produits dérivés de crédit introduisent, dans la gestion des risques, une révolution comparable à celle entraînée par l'apparition des produits dérivés de marché (futures, swaps, options ... ) au milieu des années 70 aux Etats-Unis. Les modèles d'évaluation des " credit derivatives " intègrent de nouvelles variables, telles la courbe par terme des probabilités de défaut et le taux de recouvrement, dont l'estimation pose des problèmes complexes. Nouvelle matière première financière négociable, le " défaut " fait aujourd'hui l'objet de nombreux travaux de modélisation au sein de la communauté financière et académique. Le risque de crédit ne s'applique pas aux seuls crédits et créances obligataires, mais s'étend à l'ensemble des positions de marché. L'enjeu de sa mesure est non seulement le calcul des fonds propres alloués à sa couverture, mais aussi la rationalisation de la tarification du crédit sur l'ensemble des positions risquées, et l'amélioration des systèmes de mesure et suivi du risque de crédit. Biographie de l'auteur Didier Marteau est Professeur à l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris et Directeur de la recherche sur les marchés financiers chez Arthur Andersen France. Il a publié de nombreux articles et ouvrages, dont " Les options de change " (1990), " Les marchés à terme d'instruments financiers " et " Gestion des risques sur opérations de marché " (1996). Il enseigne par ailleurs à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. David Dehache est diplômé de l'Ecole Polytechnique. Il commença sa carrière chez Arthur Andersen, en charge de la modélisation au sein de la division " Financial and commodity risk management ", avant de rejoindre le CCF, en tant que responsable de l'ingénierie financière au sein de CCF Capital Management. Il est aujourd'hui analyste financier au sein de la gestion actions de CCF Capital Management. Afficher moinsAfficher plus

Dehache, David

PRODUITS DERIVES DE CREDIT

47,00 €
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Le Pitch

Présentation de l'éditeur En permettant la déconnexion entre la gestion du risque de marché et la gestion du risque de crédit, les produits dérivés de crédit introduisent, dans la gestion des risques, une révolution comparable à celle entraînée par l'apparition des produits dérivés de marché (futures, swaps, options ... ) au milieu des années 70 aux Etats-Unis. Les modèles d'évaluation des " credit derivatives " intègrent de nouvelles variables, telles la courbe par terme des probabilités de défaut et le taux de recouvrement, dont l'estimation pose des problèmes complexes. Nouvelle matière première financière négociable, le " défaut " fait aujourd'hui l'objet de nombreux travaux de modélisation au sein de la communauté financière et académique. Le risque de crédit ne s'applique pas aux seuls crédits et créances obligataires, mais s'étend à l'ensemble des positions de marché. L'enjeu de sa mesure est non seulement le calcul des fonds propres alloués à sa couverture, mais aussi la rationalisation de la tarification du crédit sur l'ensemble des positions risquées, et l'amélioration des systèmes de mesure et suivi du risque de crédit. Biographie de l'auteur Didier Marteau est Professeur à l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris et Directeur de la recherche sur les marchés financiers chez Arthur Andersen France. Il a publié de nombreux articles et ouvrages, dont " Les options de change " (1990), " Les marchés à terme d'instruments financiers " et " Gestion des risques sur opérations de marché " (1996). Il enseigne par ailleurs à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. David Dehache est diplômé de l'Ecole Polytechnique. Il commença sa carrière chez Arthur Andersen, en charge de la modélisation au sein de la division " Financial and commodity risk management ", avant de rejoindre le CCF, en tant que responsable de l'ingénierie financière au sein de CCF Capital Management. Il est aujourd'hui analyste financier au sein de la gestion actions de CCF Capital Management. Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Les produits dérivés de crédit : typologie, principes d'évaluation, principales utilisations
Auteur
Dehache, David
Editeur
ESKA
Format
Broché
Publication
15 janvier 2001
Auteur
Marteau, Didier
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
192
Taille
24.1 x 16 x 1 cm
Poids
320
ISBN-13
9782747200288

Auteur

Dehache, David
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Livré entre : 30 mars - 4 avril
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