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Options, futures et autres actifs dérivés

  • Options, futures et autres actifs dérivés
Audience : Adulte - Haut niveau
Le Pitch
Le livre de John C. Hull est à la fois une référence universitaire et l'outil indispensable des professionnels des salles de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique, et se distingue tant par l'ampleur des sujets couverts et par le traitement qu'il leur réserve :- Il couvre les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps...) et la gestion du risque qu'ils impliquent. Cette cinquième édition comporte sept nouveaux chapitres qui détaillent les innovations en matière d'actifs dérivés (dérivés exotiques, dérivés climatiques et d'énergie) ainsi que les progrès récents de la recherche.- L'usage des mathématiques et le choix des notations ont fait l'objet d'une attention particulière. Ce qui est secondaire a été, soit supprimé, soit reporté dans des annexes en fin de chapitre. Les notions, éventuellement nouvelles pour bon nombre de lecteurs, sont expliquées en détail et sont illustrées de nombreux exemples numériques.- Enfin, la structure du manuel est modulaire : la première moitié de l'ouvrage convient parfaitement à un cours d'introduction aux actifs dérivés ; tandis qu'un cours de plus haut niveau s'appuiera sur la seconde partie. Chaque chapitre se termine par une série de questions et de problèmes, soit plus de 700 exercices tout au long de l'ouvrage. Le CD ROM d'accompagnement contient le logiciel Derivagem qui offre des fonctions et des macros complémentaires dédiées à la valorisation des actifs dérivés.John C. Hull est professeur de finance (dérivés et gestion du risque) à la Joseph L. Rotman School of Management, Université de Toronto, Canada. Il est l'auteur de deux best-sellers,Options, Futures and Other Derivatives etFundamentals of Futures and Options Markets et de nombreux articles de recherche. Consultant, il a conseillé de nombreuses institutions financières en Amérique du Nord, au Japon et en Europe.L'édition française a été dirigée par Patrick Roger, professeur de finance, docteur en mathématiques appliquées et en sciences de gestion, enseigne les cours de Théorie financière, Finance de Marché, Options et gestion du risque de taux, à l'université Louis Pasteur de Strasbourg I et le cours de Mathématiques appliquées à la finance à l'université Paris IX Dauphine. Il a dirigé la traduction de l'ouvrage.Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.Laurent Deville est chargé de recherches CNRS au CEREG (centre d'étude et de recherches en économie et gestion), université Paris IX Dauphine.Jacques Chrissos est responsable des enseignements de finance en 2e année et d'une majeur finance en 3e année à EDHEC Business School Lille-Nice.Ressources pédagogiques : Réservé aux enseignants prescripteurs, le site compagnon de Options, futures et autres actifs dérivés vous propose de nombreuses ressources pédagogiques :- Les notions et le plan détaillé pour chaque chapitre- Les figures- Les corrigés des exercices complémentaires- Des bibliographies par chapitre et une bibliographie généralePour obtenir votre mot de passe cliquez ici Afficher moinsAfficher plus

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Le livre de John C. Hull est à la fois une référence universitaire et l'outil indispensable des professionnels des salles de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique, et se distingue tant par l'ampleur des sujets couverts et par le traitement qu'il leur réserve :- Il couvre les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps...) et la gestion du risque qu'ils impliquent. Cette cinquième édition comporte sept nouveaux chapitres qui détaillent les innovations en matière d'actifs dérivés (dérivés exotiques, dérivés climatiques et d'énergie) ainsi que les progrès récents de la recherche.- L'usage des mathématiques et le choix des notations ont fait l'objet d'une attention particulière. Ce qui est secondaire a été, soit supprimé, soit reporté dans des annexes en fin de chapitre. Les notions, éventuellement nouvelles pour bon nombre de lecteurs, sont expliquées en détail et sont illustrées de nombreux exemples numériques.- Enfin, la structure du manuel est modulaire : la première moitié de l'ouvrage convient parfaitement à un cours d'introduction aux actifs dérivés ; tandis qu'un cours de plus haut niveau s'appuiera sur la seconde partie. Chaque chapitre se termine par une série de questions et de problèmes, soit plus de 700 exercices tout au long de l'ouvrage. Le CD ROM d'accompagnement contient le logiciel Derivagem qui offre des fonctions et des macros complémentaires dédiées à la valorisation des actifs dérivés.John C. Hull est professeur de finance (dérivés et gestion du risque) à la Joseph L. Rotman School of Management, Université de Toronto, Canada. Il est l'auteur de deux best-sellers,Options, Futures and Other Derivatives etFundamentals of Futures and Options Markets et de nombreux articles de recherche. Consultant, il a conseillé de nombreuses institutions financières en Amérique du Nord, au Japon et en Europe.L'édition française a été dirigée par Patrick Roger, professeur de finance, docteur en mathématiques appliquées et en sciences de gestion, enseigne les cours de Théorie financière, Finance de Marché, Options et gestion du risque de taux, à l'université Louis Pasteur de Strasbourg I et le cours de Mathématiques appliquées à la finance à l'université Paris IX Dauphine. Il a dirigé la traduction de l'ouvrage.Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.Laurent Deville est chargé de recherches CNRS au CEREG (centre d'étude et de recherches en économie et gestion), université Paris IX Dauphine.Jacques Chrissos est responsable des enseignements de finance en 2e année et d'une majeur finance en 3e année à EDHEC Business School Lille-Nice.Ressources pédagogiques : Réservé aux enseignants prescripteurs, le site compagnon de Options, futures et autres actifs dérivés vous propose de nombreuses ressources pédagogiques :- Les notions et le plan détaillé pour chaque chapitre- Les figures- Les corrigés des exercices complémentaires- Des bibliographies par chapitre et une bibliographie généralePour obtenir votre mot de passe cliquez ici Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
OPTIONS, FUTURES& AUTRES ACTIFS DERIVES
Editeur
PEARSON (PUB)
Format
Broché
Publication
01 janvier 2004
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
800
Taille
0.1 x 0.1 x 0.1 cm
Poids
1
ISBN-13
9782744070181
Livré entre : 25 juin - 28 juin
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