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Riva/Fabrice

APPLICATIONS FINANCIERES SOUS EXCEL 3 ED

  • APPLICATIONS FINANCIERES SOUS EXCEL 3 ED
Audience : Adulte - Haut niveau
Le Pitch
Présentation de l'éditeur Cet ouvrage présente les possibilités offertes par l'association du tableur Excel et du langage Visual Basic pour Applications (VBA) dans le traitement des problèmes de finance de marché. Après une introduction aux principes fondamentaux de la programmation en VBA sous Excel (nature et organisation des objets, architecture des projets, variables, structures de contrôle), le volet financier de l'ouvrage présente une série d'applications. L'exposé est structuré autour de cinq grands thèmes :. les propriétés des rentabilités boursières à travers l'étude de leur distribution (calcul automatique de statistiques élémentaires et estimation directe de la densité par la méthode du noyau) :. les concepts fondamentaux de la gestion de portefeuille : effet de la diversification et construction de la frontière efficiente :. l'efficience des marchés : possibilités de prévision offertes par les méthodes d'analyse technique (filtres et moyennes mobiles) et quantification de la vitesse de réaction des cours grâce à l'utilisation de la technique des études d'événement :. les techniques d'évaluation des options. Outre l'implémentation de la formule de Black et Scholes et du calcul des lettres grecques associées. l'ouvrage aborde les méthodes numériques d'évaluation : extraction de la volatilité implicite, méthode des arbres, et technique de Monte-Carlo. Les possibilités graphiques de VBA sont également étudiées à travers la réalisation d'une interface interactive pour le pricing des options :. les techniques d'assurance de portefeuille (stop-loss OBPI CPPI) et le calcul de la VaR Monte-Carlo pour des portefeuilles combinant actifs primaires et dérivés. Les différents chapitres s'accompagnent d'exercices corrigés destinés à faciliter l'acquisition des concepts étudiés. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants (M1 M2 grandes écoles) intéressés par la mise en œuvre concrète des connaissances théoriques acquises dans le cadre des cours de finance, aux enseignants à la recherche d'une démarche pédagogique plus " appliquée " et aux professionnels qui souhaitent développer des outils d'aide à la décision simples et puissants Biographie de l'auteur Docteur en Sciences de Gestion et diplômé de l' ESC de Bordeaux. Fabrice Riva est maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine où il co-dirige le Master 104" Finance ", et est chercheur au CEREG. Ses travaux portent sur la micro-structure des marchés Afficher moinsAfficher plus

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Présentation de l'éditeur Cet ouvrage présente les possibilités offertes par l'association du tableur Excel et du langage Visual Basic pour Applications (VBA) dans le traitement des problèmes de finance de marché. Après une introduction aux principes fondamentaux de la programmation en VBA sous Excel (nature et organisation des objets, architecture des projets, variables, structures de contrôle), le volet financier de l'ouvrage présente une série d'applications. L'exposé est structuré autour de cinq grands thèmes :. les propriétés des rentabilités boursières à travers l'étude de leur distribution (calcul automatique de statistiques élémentaires et estimation directe de la densité par la méthode du noyau) :. les concepts fondamentaux de la gestion de portefeuille : effet de la diversification et construction de la frontière efficiente :. l'efficience des marchés : possibilités de prévision offertes par les méthodes d'analyse technique (filtres et moyennes mobiles) et quantification de la vitesse de réaction des cours grâce à l'utilisation de la technique des études d'événement :. les techniques d'évaluation des options. Outre l'implémentation de la formule de Black et Scholes et du calcul des lettres grecques associées. l'ouvrage aborde les méthodes numériques d'évaluation : extraction de la volatilité implicite, méthode des arbres, et technique de Monte-Carlo. Les possibilités graphiques de VBA sont également étudiées à travers la réalisation d'une interface interactive pour le pricing des options :. les techniques d'assurance de portefeuille (stop-loss OBPI CPPI) et le calcul de la VaR Monte-Carlo pour des portefeuilles combinant actifs primaires et dérivés. Les différents chapitres s'accompagnent d'exercices corrigés destinés à faciliter l'acquisition des concepts étudiés. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants (M1 M2 grandes écoles) intéressés par la mise en œuvre concrète des connaissances théoriques acquises dans le cadre des cours de finance, aux enseignants à la recherche d'une démarche pédagogique plus " appliquée " et aux professionnels qui souhaitent développer des outils d'aide à la décision simples et puissants Biographie de l'auteur Docteur en Sciences de Gestion et diplômé de l' ESC de Bordeaux. Fabrice Riva est maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine où il co-dirige le Master 104" Finance ", et est chercheur au CEREG. Ses travaux portent sur la micro-structure des marchés Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Applications financières sous Excel en Visual Basic
Auteur
Riva/Fabrice
Editeur
ECONOMICA
Format
Broché
Publication
26 août 2008
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
304
Taille
2.2 x 23.8 x 15.6 cm
Poids
550
ISBN-13
9782717855906

Auteur

Riva/Fabrice
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