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Monarcha, Guillaume

Les hedge funds

Audience : Adulte - Grand Public
Le Pitch
Sommaire Introduction I / Un panorama de l'industrie deshedge funds Qu'est-ce qu'unhedge fund ? Une philosophie de gestion différente : les rendements absolus - L'organisation deshedge funds- Des techniques de gestion innovantes et agressives - Une liquidité et un accès limités - Des frais élevés - En résumé, les principales différences entre unhedge fundet un fonds traditionnel Une mise en perspective historique deshedge funds Les premiers pas - La traversée du désert - L'envolée des années 2000 - Le retour du doute et le temps de l'adaptation Tableau de bord Une importance croissante dans le monde financier - Répartition par zones géographiques - Une concentration des encours dans un nombre limité de fonds II / Les stratégies deshedge funds L'économie de la gestion active L'impossibilité de battre systématiquement le marché - Pourquoi leshedge fundspourraient-ils surperformer systématiquement ? - Éléments de clarification Un aperçu des principales stratégies deshedge funds Les stratégieslong/short equities- Les stratégies directionnelles - Les stratégies de valeur relative et d'arbitrage - Les stratégies événementielles - En résumé, une taxonomie des stratégies traditionnelles deshedge funds III / Les caractéristiques de rendement et de risque des stratégies de hedge funds La mesure de la performance Les problèmes de représentativité des bases de données - Les biais caractérisant les indices dehedge funds-Benchmarkinget indices investissables La mesure du risque deshedge funds Des risques de nature diverse - Une exposition non linéaire aux risques de marché - Les implications de l'illiquidité Analyse empirique de la performance ajustée du risque Les grandes caractéristiques du profil rendement/risque - Approches multifactorielles : décomposer la performance entre alpha et bêta -Autres éléments d'analyse de la performance - La persistance de la performance des hedge funds - La mortalité deshedge funds IV / Les modes opératoires des investissements en hedge funds La demande : quel type de clientèle ? L'offre : les véhicules d'investissement Les fonds de fonds - L'investissement en direct - Les produits structurés - Les nouvelles formes d'investissement Construire un portefeuille dehedge funds La sélection des fonds individuels - L'assemblage entre fonds L'allocation d'actifs en présence dehedge funds V / Leshedge fundset la stabilité des marchés financiers Faillites, fraudes et manipulation de marché Les faillites dehedge funds- Les cas de fraudes - La manipulation de marché Du marché immobilier américain à la paralysie du système bancaire international - Le rôle deshedge funds Ce que change la crise de 2007-2008 ? Hedge Funds, shadow bankinget risque systémique-La régulation deshedges funds Conclusion / Leshedge fundsà la croisée des chemins Repères bibliographiques. ,Note biographique Jérôme Teïletcheest responsable de la gestion systématique et de la multigestion alternative chez Lombard Odier Investment Managers à Genève et professeur associé à l'université Paris-Dauphine. Il a travaillé dans différentes sociétés de gestion et banques d'investissement. Docteur en économie, il est l'auteur de nombreux articles dans des revues académiques et professionnelles, françaises et internationales. Il a été membre de la commission sur la multigestion alternative de l'Autorité des marchés financiers. ,Présentation Un ouvrage d'introduction à ces intervenants financiers bien particuliers, très vite devenu une référence, dans une nouvelle édition actualisée par rapport aux évolutions de la crise de 2007. Devenus des acteurs incontournables des marchés financiers, leshedge fundsdemeurent pourtant mal connus. Que sont-ils ? Quelles techniques de gestion utilisent-ils ? Qu'offrent-ils de différent en termes de performance et de risque ? Qu'apportent-ils à un portefeuille de placement traditionnel ? Comment les sélectionne-t-on ? Doit-on les craindre et les réguler plus activement ? Comment se positionnent-ils dans la crise financière actuelle ? Autant de questions auxquelles répond cet ouvrage d'introduction à ces intervenants financiers bien particuliers, dans une nouvelle édition actualisée par rapport aux évolutions de la crise de 2007. Afficher moinsAfficher plus

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Détails du livre

Titre complet
Les hedge funds
Auteur
Monarcha, Guillaume
Editeur
La Découverte
Format
Broché
Publication
24 janvier 2013
Auteur
Teïletche, Jérôme
Audience
Adulte - Grand Public
Pages
128
Taille
19.1 x 12.2 x 1.1 cm
Poids
146
ISBN-13
9782707169921

Auteur

Monarcha, Guillaume
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Livré entre : 25 juillet - 28 juillet
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