Processus stochastiques et applications

Name: Processus stochastiques et applications
Brand: Bouleau, Nicolas
SKU: NW-9782705664060
Price: 35.0 EUR
Availability: InStock

Audience : Adulte - Haut niveau

Le Pitch

Ce livre est une synthèse des développements contemporains des processus stochastiques sous l'angle de leur articulation avec les applications. On y trouvera, sans approfondissement exagéré, les connaissances mathématiques nécessaires pour comprendre la structure des grandes familles de processus aléatoires : chaînes de Markov, processus ponctuels, processus stationnaires, processus de Markov et diffusions, ainsi que le maniement des modèles où ils interviennent. Ces connaissances sont essentielles dans de nombreux domaines tels que le trafic, la génétique, la gestion de stocks, le calcul des structures sous sollicitations aléatoires en génie civil, le filtrage d'un signal brouillé par un bruit en télécommunications, la prévision des séries temporelles en économie, la description des corps désordonnés et l'étude des matériaux à granulats. Un accent particulier est mis sur le calcul d'Itô et les équations différentielles stochastiques, essentiels dans les modèles financiers. Par son formalisme rigoureux et les nombreux domaines concrets abordés, cet ouvrage est une référence pour les praticiens des salles de marché, les ingénieurs et les chercheurs. Afficher moinsAfficher plus

Bouleau, Nicolas

Processus stochastiques et applications

35,00 €

Le Pitch

Ce livre est une synthèse des développements contemporains des processus stochastiques sous l'angle de leur articulation avec les applications. On y trouvera, sans approfondissement exagéré, les connaissances mathématiques nécessaires pour comprendre la structure des grandes familles de processus aléatoires : chaînes de Markov, processus ponctuels, processus stationnaires, processus de Markov et diffusions, ainsi que le maniement des modèles où ils interviennent. Ces connaissances sont essentielles dans de nombreux domaines tels que le trafic, la génétique, la gestion de stocks, le calcul des structures sous sollicitations aléatoires en génie civil, le filtrage d'un signal brouillé par un bruit en télécommunications, la prévision des séries temporelles en économie, la description des corps désordonnés et l'étude des matériaux à granulats. Un accent particulier est mis sur le calcul d'Itô et les équations différentielles stochastiques, essentiels dans les modèles financiers. Par son formalisme rigoureux et les nombreux domaines concrets abordés, cet ouvrage est une référence pour les praticiens des salles de marché, les ingénieurs et les chercheurs. Afficher moinsAfficher plus