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Aftalion, Florin

La théorie moderne du portefeuille

  • La théorie moderne du portefeuille
Audience : Adulte - Grand Public
Le Pitch
Sommaire Introduction Chapitre I —Les choix dans l’incertain I. Le comportement des individus — II. Propriétés des fonctions d’utilité — III. Le critère espérance-variance. Chapitre II —La construction des portefeuilles I. Les portefeuilles à deux titres — II. Les portefeuilles comprenant N titres — III. Le choix du portefeuille optimal — IV. Calcul et propriétés de la frontière efficiente de Markowitz. Chapitre III —Équilibre et efficience des marchés financiers I. Notions fondamentales et définitions — II. Les tests de l’efficience des marchés. Chapitre IV —Le modèle d’équilibre des actifs financiers (MEDAF) I. Le MEDAF : le modèle de base — II. Applications et mise en œuvre du MEDAF — III. Extensions du MEDAF — IV. Tests et limites théoriques et empiriques du MEDAF — V. Démonstration du MEDAF. Chapitre V —Modèle d’équilibre (II) : le modèle d’évaluation par arbitrage I. La dérivation du MEA — II. Applications du MEA — III. Problèmes économétriques — IV. Conclusions. Chapitre VI —Estimation des paramètres et structure des corrélations I. Le modèle à un facteur de Sharpe — II. Les modèles multifacteurs. Chapitre VII —Les applications de la théorie moderne du portefeuille I. Le choix des portefeuilles — II. La mesure de performance. Bibliographie, 127 ,Présentation Présentation assez exhaustive de l'ensemble des modèles et méthodes de choix d'investissements financiers. Actualité liée à la crise financière internationale, à l'ouverture des frontières financières, à la globalisation des marchés, à la concurrence européenne. Afficher moinsAfficher plus

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Sommaire Introduction Chapitre I —Les choix dans l’incertain I. Le comportement des individus — II. Propriétés des fonctions d’utilité — III. Le critère espérance-variance. Chapitre II —La construction des portefeuilles I. Les portefeuilles à deux titres — II. Les portefeuilles comprenant N titres — III. Le choix du portefeuille optimal — IV. Calcul et propriétés de la frontière efficiente de Markowitz. Chapitre III —Équilibre et efficience des marchés financiers I. Notions fondamentales et définitions — II. Les tests de l’efficience des marchés. Chapitre IV —Le modèle d’équilibre des actifs financiers (MEDAF) I. Le MEDAF : le modèle de base — II. Applications et mise en œuvre du MEDAF — III. Extensions du MEDAF — IV. Tests et limites théoriques et empiriques du MEDAF — V. Démonstration du MEDAF. Chapitre V —Modèle d’équilibre (II) : le modèle d’évaluation par arbitrage I. La dérivation du MEA — II. Applications du MEA — III. Problèmes économétriques — IV. Conclusions. Chapitre VI —Estimation des paramètres et structure des corrélations I. Le modèle à un facteur de Sharpe — II. Les modèles multifacteurs. Chapitre VII —Les applications de la théorie moderne du portefeuille I. Le choix des portefeuilles — II. La mesure de performance. Bibliographie, 127 ,Présentation Présentation assez exhaustive de l'ensemble des modèles et méthodes de choix d'investissements financiers. Actualité liée à la crise financière internationale, à l'ouverture des frontières financières, à la globalisation des marchés, à la concurrence européenne. Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
La Théorie moderne du portefeuille
Auteur
Aftalion, Florin
Editeur
QUE SAIS JE
Format
Poche
Publication
01 décembre 1998
Auteur
Poncet, Patrice
Auteur
Portait, Roland
Audience
Adulte - Grand Public
Pages
128
Taille
17.6 x 11.5 x 0.9 cm
Poids
105
ISBN-13
9782130497684

Auteur

Aftalion, Florin
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Livré entre : 25 juillet - 28 juillet
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