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Finance des marchés - Techniques quantitatives et applications pratiques

Audience : Adulte - Haut niveau
Le Pitch
Présentation Cet ouvrage «pointu» couvre, par ordre de difficulté croissante,l'essentiel des connaissances théoriques et pratiques de la finance de marché. Très pédagogique, chaque chapitre débute par unrappel théorique de la notion, suivi d'exercices d' applications et de leurs corrigés. Il s'adresse à un public aussi bien professionnel qu'étudiant. ,Sommaire Taux d'intérêt. Critères classiques de rentabilité. Obligations. Options. Produits dérivés. Théorie du portefeuille. Modèle binomial. Le modèle log-normal. La gestion dynamique des options. Modélisation des prix en temps continu. Le modèle de Black-Scholes. Annexe A Rappels de probabilité. Annexe B Rappels d'analyse. Annexe C Formulaire de finance. Afficher moinsAfficher plus

Finance des marchés - Techniques quantitatives et applications pratiques

42,80 €
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Présentation Cet ouvrage «pointu» couvre, par ordre de difficulté croissante,l'essentiel des connaissances théoriques et pratiques de la finance de marché. Très pédagogique, chaque chapitre débute par unrappel théorique de la notion, suivi d'exercices d' applications et de leurs corrigés. Il s'adresse à un public aussi bien professionnel qu'étudiant. ,Sommaire Taux d'intérêt. Critères classiques de rentabilité. Obligations. Options. Produits dérivés. Théorie du portefeuille. Modèle binomial. Le modèle log-normal. La gestion dynamique des options. Modélisation des prix en temps continu. Le modèle de Black-Scholes. Annexe A Rappels de probabilité. Annexe B Rappels d'analyse. Annexe C Formulaire de finance. Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Finance des marchés - Techniques quantitatives et applications pratiques: Techniques quantitatives et applications pratiques
Editeur
Format
Broché
Publication
02 avril 2008
Auteur
Henrotte, Philippe
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
288
Taille
24 x 15.5 x 1.8 cm
Poids
402
ISBN-13
9782100518128

Auteur

Livré entre : 7 juillet - 12 juillet
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