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Monte Carlo Methods in Financial Engineering

Audience : Adulte - Haut niveau
Le Pitch
La simulation de Monte Carlo est devenue un outil essentiel dans la tarification des instruments dérivés et la gestion des risques. Ce livre développe l'utilisation des méthodes de Monte Carlo en finance et utilise la simulation pour présenter des modèles et des idées de l'ingénierie financière. Il couvre les fondamentaux des méthodes de Monte Carlo, la tarification des dérivés, les techniques d'amélioration de la précision et de l'efficacité de la simulation, ainsi que des sujets spéciaux tels que l'estimation des sensibilités de prix et la valorisation des options américaines. Le livre s'adresse aux étudiants diplômés en ingénierie financière, aux chercheurs en simulation de Monte Carlo et aux praticiens mettant en œuvre des modèles dans l'industrie. Afficher moinsAfficher plus

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La simulation de Monte Carlo est devenue un outil essentiel dans la tarification des instruments dérivés et la gestion des risques. Ce livre développe l'utilisation des méthodes de Monte Carlo en finance et utilise la simulation pour présenter des modèles et des idées de l'ingénierie financière. Il couvre les fondamentaux des méthodes de Monte Carlo, la tarification des dérivés, les techniques d'amélioration de la précision et de l'efficacité de la simulation, ainsi que des sujets spéciaux tels que l'estimation des sensibilités de prix et la valorisation des options américaines. Le livre s'adresse aux étudiants diplômés en ingénierie financière, aux chercheurs en simulation de Monte Carlo et aux praticiens mettant en œuvre des modèles dans l'industrie. Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Format
Broché
Publication
07 août 2003
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
596
Taille
24.5 x 16.5 x 3.5 cm
Poids
1140
ISBN-13
9780387004518
Livré entre : 18 février - 21 février
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